Explicação de forex explicada

Definição de Drawdown Forex Explicação de drawdown forex, significado drawdown Forex. O que é Drawdown no Forex Drawdown no forex é a diferença entre o saldo da conta eo patrimônio ou é referido como o pico para a diferença mínima em capital próprio. Como se pode saber, o saldo patrimonial muda com base nas posições abertas P / L. Quando o saldo da equidade cai abaixo do saldo da conta (ou seja, quando seu patrimônio está perdendo mais do que seu saldo) é referido como uma redução. Drawdown mede a maior perda de uma conta leva, portanto, os comerciantes e os investidores devem tanto prestar atenção ao drawdown, uma vez que dá uma visão geral sobre a perda tomada pela conta. Drawdown pode ser representado de muitas maneiras Percentagens, Pips ou em lucros. O gráfico abaixo mostra uma redução de 11, representada em Percentagens e Pips. Figura 1: Drawdown em porcentagem Figura 2: Drawdown em Pips Como é útil drawdown Forex Para os comerciantes, drawdown é usado em referência ao quão bem um sistema comercial ou estratégia funciona, enquanto que para os investidores, drawdown é usado para saber mais sobre o risco máximo que Um gerente de dinheiro ou um fundo pode tomar, assim, ajudá-los a tomar uma decisão mais informada. A maneira mais simples de explicar drawdown é quando uma conta com capital próprio de 1000 leva uma perda de 500. Aqui, o drawdown é 50. Que quando traduzido para laymans prazo não é nada, mas o fato de que a conta pode perder até 50 de seu valor . Drawdown também pode ser ilustrado de forma diferente. Por exemplo, se um sistema de comércio de forex afirma que é rentável, ele se traduz em um levantamento de 20 que o sistema de comércio irá incorrer. Figura 3: Drawdown 8211 Sistema de Negociação Na figura acima notamos que o sistema de negociação tem um ganho total de 5, mas vem com o risco de uma redução de 11. Basta olhar para o ganho eo levantamento claramente diz que os riscos superam os lucros gerados a partir deste sistema de comércio e, portanto, pode alertar um investidor se vale a pena investir em tais como sistema de negociação arriscado ou um fundo. A maioria dos comerciantes tendem a olhar para um sistema de negociação que pode / evitará drawdowns. No entanto, este é um mito como qualquer sistema de comércio irá incorrer em uma redução. Mesmo 1 às vezes e não há nenhuma maneira de evitar isso. Enquanto drawdowns pode ser calculado manualmente, a maioria dos sistemas de análise forex como myfxbook automaticamente faz isso para você. Drawdown pode ajudar os comerciantes a identificar se um sistema de negociação ou método é rentável em relação aos riscos associados a ele. Como um comerciante, levantamento, portanto, pode dizer-lhe se você precisa alterar os tamanhos de contrato padrão ou se você tem que completamente revisar sua estratégia de negociação. Drawdowns manter mudando se um novo pico ou um cocho é atingido e, portanto, não é uma constante, mas uma variável que mantém mudando ao longo da vida útil de um sistema de negociação ou um fundo. É por esta razão que se costuma ouvir a frase de que o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Como um thumbrule geral, mais baixo o risco por o comércio mais baixo o drawdown será mas ao custo que o crescimento ou o lucro aumenta em um ritmo muito lento. Pelo contrário, mais risco que você toma, maior o drawdown forex e os lucros serão. O objetivo, portanto, para a maioria dos comerciantes ou gestores de fundos é encontrar um equilíbrio entre o risco eo crescimento e este é o lugar onde os levantamentos são mais úteis. Drawdown O que é um Drawdown Um drawdown é o declínio pico-a-minério durante um período específico registrado de um investimento , Fundo ou mercadoria. Um abaixamento é geralmente citado como a percentagem entre o pico eo canal subseqüente. Aqueles que seguem a medida da entidade a partir do momento em que um recuo começa quando chega a uma nova alta. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Drawdown Este método drawdown de gravação é útil porque um vale não pode ser medido até que uma nova alta ocorre. Uma vez que o investimento, fundo ou commodity chega a um novo patamar, o tracker registra a mudança percentual do antigo máximo para o menor. Drawdowns ajudam a determinar um risco financeiro de investimentos. Tanto a Calmar ea relação Sterling usam essa métrica para comparar uma recompensa de segurança possível com seu risco. Drawdown é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação a um preço de ações. Um drawdown de um preço de ação elevado a seu ponto baixo é considerado seu montante do drawdown. Stock Drawdowns A volatilidade total de ações é medida por seu desvio padrão, mas muitos investidores, especialmente aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com reduções. Durante os mercados voláteis, e os mercados que têm uma possibilidade de uma correção, o drawdown é uma preocupação séria para aposentados. Muitos estão começando a olhar para o levantamento de seus investimentos, de ações para fundos mútuos, e considerando seu possível potencial máximo de extração (MDD). Risco Drawdowns Drawdowns apresentar um risco significativo para os investidores quando se considera a subida no preço da ação necessária para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se um estoque perde 1, como ele só precisa de um aumento de 1,01 para recuperar a sua posição anteriormente mantida. No entanto, uma redução de 20 requer um retorno de 25, enquanto uma redução de 50 verificada durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 requer um enorme aumento de 100 para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores querem evitar reduções de 20 ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos em dinheiro. Aposentados, em particular, sentem esse risco, se eles estão dobrando para baixo sobre a economia de retirada como retirar mais fundos do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, uma redução dramática, juntamente com retiradas contínuas na aposentadoria pode encurtar consideravelmente fundos de aposentadoria. Avaliações de Drawdown Normalmente, os riscos de drawdown são mitigados por ter uma carteira bem diversificada e saber o comprimento da janela de recuperação. Se uma pessoa é no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de retirada de 20 que a maioria dos consultores financeiros expõem deve ser suficiente para abrigar carteiras para uma recuperação. No entanto, aposentados precisam ser especialmente cuidadosos sobre os riscos de levantamento em suas carteiras. A diversificação de uma carteira entre ações, títulos e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra um levantamento, pois as condições de mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras. O preço de mercado ou o drawdown do mercado não devem ser confundidos com o drawdown da aposentadoria, que refere como os aposentados devem retirar fundos de suas contas da pensão ou da aposentadoria. Os povos que são novos à negociação não podem ser familiares com determinada terminologia. Drawdown é mais comumente usado para se referir ao declínio de alto a baixo experimentado por um comerciante ou fundo durante um período de tempo especificado. Em geral o drawdown é cotado como uma porcentagem, por exemplo, se 100.000 era um ponto alto de fundos, mas depois de uma série de negociações ruins isso caiu para 80.000 isso constituiria uma redução de 20. Drawdown é medido a partir do momento em que uma redução começa até uma nova alta É atingido, razão pela qual muitas vezes você ouve as pessoas referindo-se ao limite máximo histórico. Drawdown máximo é o montante de capital próprio perdido por um comerciante ou fundo durante toda a sua história. Por exemplo, um comerciante pode ter recentemente experimentado uma redução de 20, mas no passado, ele poderia ter experimentado muito mais significativa redução. A retirada histórica a mais grande é referida como o drawdown máximo. Por que o drawdown é importante Muitas pessoas usam o drawdown histórico para ajudar a determinar um risco de investimento. Fundos ou comerciantes que passaram por períodos de redução significativa são vistos como significativamente mais arriscados. É muito provável que os fundos ou os comerciantes irão passar por períodos de mau desempenho, mesmo um sistema é que é rentável 80 do tempo poderia viável experimentar uma estória estendida derrota. Recolha histórica limitada sugere que um comerciante tem sido efetivamente gerenciar o risco, arriscando apenas uma quantidade limitada de seu capital total cada vez que abrir uma posição. Quando se trata de Forex, todas as redes de comércio social irá citar um comerciantes de sinal histórica redução para ajudar os usuários a determinar o risco de um fornecedor de sinal ou comerciante. As Limitações de Drawdown ao avaliar o risco Embora o drawdown possa ser útil na determinação do risco, tem algumas limitações. Primeiramente fora do drawdown histórico não fornece nenhuma indicação do risco futuro e é simplesmente uma medida do desempenho passado. Quando um comerciante puder ter um drawdown histórico muito baixo, não há nenhuma garantia que não funcione sua conta inteira no dia seguinte. Drawdown tem um uso limitado ao tentar avaliar o risco de um novo fundo ou comerciante, como não pode haver dados suficientes para dar uma imagem adequada do risco de uma proposta de investimento. Drawdown é útil para ajudar um indivíduo a determinar o risco envolvido com uma determinada proposta de investimento ou como um indicador de desempenho. Embora os indivíduos devem perceber que, como uma medida histórica, não há garantia de que o desempenho passado vai continuar no futuro. Mesmo assim, prestar atenção para drawdown pode ajudá-lo a obter uma alça sobre o tipo de riscos de um comerciante ou fundo tomou no passado. Deixe uma resposta Cancelar respostaO que é Drawdown Pergunta: O que é Drawdown Drawdown é a diferença entre o saldo da sua conta e um saldo líquido da sua conta. O saldo líquido leva em conta operações abertas que são moeda no lucro, ou atualmente em uma perda. Se o saldo líquido da conta é menor do que o saldo da sua conta, isso é chamado de redução. Um sistema de troca de moeda que começa com um saldo de 100.000 que vê uma queda da equidade para baixo a 95.000 viu um rebaixamento de 5.000. Drawdowns também irá descrever a sobrevivência provável do seu sistema a longo prazo. Um grande drawdown coloca um investidor em uma posição nada invejável. Considere isto: Um cliente que sofre uma redução de 50 tem uma grande tarefa à frente dela ou dele. Em suma, sobre a posição de capital reduzido, o comerciante mais tem um retorno 100 sobre a participação de capital reduzida apenas para quebrar mesmo. Muitos investidores ou gestores de fundos em Wall Street estão em êxtase com cerca de 20 para o ano. Como você pode imaginar, um comerciante que sofre uma redução é melhor servido para simplesmente reajustar o seu sistema em oposição a agressivamente negociação lá maneira de volta para quebrar mesmo. Normalmente, uma abordagem agressiva para obter seu capital de volta para quebrar mesmo tem a reação oposta. Por isso é que muitas vezes usam alavancagem e sobre o comércio para obter sua conta de negociação de volta ao mesmo. Quando os comerciantes usam muito alavancagem. Um mau comércio pode ter efeitos desastrosos e muitas vezes faz. Eu infelizmente ver isso com muita freqüência. Em suma, os comerciantes são ou muito agressivo ou muito confiante, o que leva a perdas acentuadas ou relutância em aceitar um comércio como um perdedor que deve ser cortado. Há um ditado na negociação que um comércio raramente fará sua carreira comercial, mas um comércio ruim certamente pode terminar sua carreira. Se você gostar de ler um livro que descreveu o pedágio emocional de tomar um draw down, você pode ler o que eu aprendi perdendo 1.000.000 por Jim Paul e Brian Moynihan. Eu li e gostei deste livro, e ele fala sobre como um comerciante perdeu sua carreira, quantias significativas de fortuna famílias bem dinheiro de seus amigos, bem como tendo uma grande retirada. Além disso, este livro compartilha excelentes dicas sobre como superar essa armadilha comum de comerciantes sem um plano que é susceptível de ser emocionalmente impulsionado. Uma das maiores dicas do livro é ter um ponto de perda pré-determinado no seu comércio antes de entrar. Isso limitará a quantidade de uma retirada que você terá. Além disso, você será capaz de ficar para trás uma vez que você entrou no comércio sabendo que se esse nível é atingido, you39re fora do comércio sem perguntas. O erro que muitos comerciantes fazem está tentando negociar com o mercado se ou não devem permanecer no comércio. It39s um erro porque you39ll ser emocionalmente dirigido e provável fazer a coisa que é menos doloroso no momento, mas mais benéfico para baixo the road. MT4 Relative Drawdown Commercial Member Entrou em Jan 2017 2 Mensagens Este post é dividido em 3 partes. Parte 1 explica como MT4 registros Relative Drawdown, que não é bem compreendida. Parte 2 irá mostrar o meu código para calcular Relativo Drawdown contra Saldo pouco antes de um comércio, que eu inerentemente encontrar muito mais útil. A Parte 3 mostra o código mql4 para calcular e exibir este Drawdown relativo contra o Balance. Como o MT4 calcula o Drawdown Relativo O Drawdown Relativo no relatório MT4s é calculado como uma porcentagem da diferença entre o histórico high equity eo equity low. Contra o patrimônio líquido. Por exemplo. Saldo da conta no início é de 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro flutuante de 10. Isso faz com que a equidade alta 10010 110. O comércio, em seguida, entra em território negativo de -20. Isso torna a equidade baixa de 100-20 80. A Estimativa Relativa (MT4) é calculada como: (110-80) / 110 100 27.27 Ir para Avaliar Resultados de Teste de Especialista para o código real envolvido na geração do relatório. Relativo Drawdown contra Saldo I calcular um levantamento como o montante que vai abaixo do Saldo (no início de uma negociação) em vez da Equidade alta. Fundamentação é que se um comércio entra em lucro, mas não é fechado, este lucro flutuante nunca pertenceu ao comerciante, ou algoritmo, e não deve ser interpretado como lucro bancado. Vou ilustrar com um comércio de ponto de equilíbrio para ambos os métodos de cálculo para Drawdown Relative: Saldo da conta no início é 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro flutuante de 10. Isso faz com que a equidade alta 10010 110. Um breakeven é fixado em O preço de entrada. O preço retrace e sai no breakeven. Para o Drawdown Relativo a MT4s, é: (110-100) / 110 100 9.09 Para o Drawdown Relativo com base no Saldo Pré-Comércio, é: (100-100) / 100 100 0 Com o cálculo do MT4s, mesmo que o seu Equity nunca tenha caído abaixo Seu saldo inicial, seu Drawdown relativo é 9.09. Mas com o Drawdown relativo calculado contra o contrapeso, é 0. O que faz para uma interpretação mais significativa. (NB: tecnicamente, no momento em que você abre um negócio, o spread já incorre em uma redução no Saldo, mas eu deixo isso na explicação aqui para simplificar as coisas) Ilustrando o exemplo anterior com o Drawdown Relativo calculado a partir do Saldo: 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro de 10. Isso faz com que a equidade alta 10010 110. O comércio, em seguida, entra em território negativo de -20. Isto faz com que o capital próprio seja baixo de 100-20 80. A Dispersão Relativa (Saldo) é calculada como: (100-80) / 100 100 20.00 Vemos agora que para uma conta com um Saldo remanescente de 80 a partir de um Saldo inicial de 100, Mais significativo para afirmar que sofreu um levantamento de 20, em vez de um levantamento de 27,27. Um exemplo extremo para ilustrar o uso menos significativo do cálculo do Drawdown MT4s Relativo: Saldo da conta no início é 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro flutuante de 500. Isso faz com que a equidade alta 100500 600. O comércio entra em negativo Território de -20. Isso torna a equidade baixa de 100-20 80. A Drawdown Relativa (MT4) é calculada como: (600-80) / 600 100 86.67 Mesmo que a conta esteja apenas a 20 abaixo do saldo inicial, MT4 relata o Drawdown relativo como 86.67. Não tão significativo. Código MQL4: Agora o bit técnico, para exibir essas informações salientes, coloque no seu código: Insira esta função em seu EA para exibir como uma seqüência de caracteres para imprimir ou comentar: Máximo Dispersão Relativa contra Saldo Correspondente Máximo Relativo Drawdown como um montante em seu Moeda de Depósito (não tão importante) Tempo em que ocorreu esta Despesa Máxima Relativa (útil para análise) Esta função é a mesma que a acima, mas com a margem utilizada adicionada. Eu acho que isso é importante porque dá uma imagem verdadeira de quão perto Você chegou a uma chamada de margem. Particularmente para contas com baixa alavancagem. Insira isso em seu deinit () para imprimi-lo na desinitialização. Útil quando executar backtests não visuais.