Rsi 25 strategy

RSI 25/75 Sistema de Reversão Média O Sistema de Reversão Média RSI 25/75 usa o Índice de Força Relativa para medir quando uma ação se torna sobre-vendida durante uma tendência de alta ou sobrecompra durante uma tendência de baixa. Destina-se a fazer negócios rápidos que duram apenas por alguns dias. Evidências históricas mostram que o sistema pode ser rentável em mais de 70 de seus negócios, registrando tanto quanto 1 lucro em cada comércio positivo. Sobre o sistema O sistema foi publicado por Larry Connors e Cesar Alvarez no seu livro High Probability ETF Trading: 7 estratégias profissionais para melhorar seu ETF Trading. Nesse livro, eles sugerem que ajustar o período de tempo para o indicador RSI de seu padrão de 14 para 4 irá aumentar drasticamente a borda desse indicador. O sistema usa uma média móvel simples de 200 dias (SMA) para determinar a tendência de longo prazo. Em seguida, ele sinaliza uma posição longa sempre que um mercado em uma tendência de alta tem seu indicador RSI abaixo de 25. Ele sai dessa posição quando o RSI cruza acima de 55. Para um mercado downtrending, o sistema entra em uma posição curta quando o RSI sobe acima de 75 e Saídas que a posição quando o RSI cai abaixo de 45. As regras do sistema preço gt 200 SMA Preço lt 200 SMA Exit Short Quando: Backtesting resultados Em seu livro, Connors e Alvarez backtested esta estratégia em 20 ETFs desde o início de cada ETF até o final de 2008. Havia um total de 786 sinais de comércio no lado longo que a média de um retorno de 1,48 por comércio. As negociações em média um comprimento de 6,2 dias e 82,2 de todos os comércios foram vencedores. No lado curto, 383 negócios foram sinalizados. Esses negócios tiveram uma média de lucro de 1,26 por comércio, com cada comércio durando uma média de 7,4 dias e 68,1 desses negócios foram vencedores. Querendo saber se a publicação do sistema seria enviesar o seu desempenho, o blogueiro Sanz Prophet testou o sistema a partir do início de 2009 até 05 de setembro de 2017, negociando sinais longos e curtos. Seus resultados mostraram que o sistema registrou um retorno anual de 7,78 com uma redução de 13,38. Ele também observou que o sistema produziu vencedores em 73,44 de seus negócios. Análise do Sistema Comparado com os outros sistemas de reversão de média que temos coberto, o Sistema RSI 25/75 parece ser capaz de superar o Sistema Alto / Baixo de 3 Dias. Mas não o sistema de reversão média de dias múltiplos. Os resultados para os três sistemas são muito semelhantes. Todos eles acumulam pequenos lucros através de lotes de negócios rápidos, e eles têm uma taxa de vitória muito alta nesses comércios. O problema com este sistema é o mesmo que qualquer outro sistema de reversão de média, deixá-lo aberto a tomar uma perda incapacitante. Nesse sentido, esses sistemas de reversão são realmente bastante semelhantes aos sistemas de martingala. Eles quase sempre produzem lucro, exceto quando aparece um cisne negro. O RSI está indo eventualmente voltar ao meio onde você retira o comércio, e geralmente o fará assim rather rapidamente. No entanto, tudo o que é preciso é uma vez que ele doesn8217t para limpar completamente você. Idéias para Melhoria Para ambos os sistemas anteriores de reversão média, sugeri que ficaria curioso para ver como a adição de um componente stop-loss impactaria os resultados. O mesmo vale para este sistema. Definir uma ordem stop-loss para cada posição permitiria que você guardasse seu downside, porém nós don8217t sabe quantos comércios teriam batido nossa parada antes de eventualmente se tornar rentável. Eu também discuti trocar um sistema de reversão média como parte de um pacote que troca vários sistemas. Se você fosse quebrar uma série de sistemas diferentes e, em seguida, determinar uma maneira de negociar cada um deles quando eles eram mais propensos a ser bem sucedido, talvez você poderia ganhar uma borda. Novamente, isso exigiria testes extensivos. Outra idéia que eu estaria interessado em testar seria colocar um limite de tempo em cada comércio. Seria interessante explorar quantos dos negócios perdedores durou mais do que o comprimento médio do comércio. Talvez pudéssemos encontrar um comprimento que poderia ter tomado menos perdas antes de se tornarem maiores perdas. SPY Exemplo O gráfico atual do SPY fornece um grande exemplo para este sistema. O SPY é bem acima de seus 200 dias SMA, por isso está em uma tendência de alta. Seu indicador de RSI mergulhou para baixo a 25 duas vezes no mês de junho. Cada um desses comércios teria sido sited em um lucro somente alguns dias mais tarde como o RSI saltou para trás acima de 55 ambas as vezes. Tenha em mente que este é apenas um exemplo sobre um tamanho de amostra incrivelmente pequeno. O sistema certamente não é garantido para executar como este cada vez. Deixar uma resposta Cancelar respostaIntrodução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Não é projetado para identificar topos ou fundos principais. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo foi concebido para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - short em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo momento de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors advoga a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os Chartists devem também considerar um batente de arrasto ou empregar o SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga usando paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), o SMA de 5 períodos (rosa) e o RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do SMA de 200 dias e RSI (2) se move para 95 ou superior. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA avançou três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA se moveu acima dos 200 dias da SMA após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa de fevereiro a meados de junho de 2017. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após RSI (2) surtos acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulha abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os chartists devem procurar algum tipo de pista que os preços realmente reverteram após RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de candlestick, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para mover acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As abas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de ganhos. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que as paradas prejudicam o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições tornam-se oversold. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para ver um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. O índice de força relativa (RSI) é um indicador de momentum desenvolvido pelo notável analista técnico Welles Wilder, que compara a magnitude dos ganhos e perdas recentes ao longo de um período de três anos. Um período de tempo especificado para medir a velocidade ea alteração dos movimentos de preços de um título. É usado principalmente para tentar identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda na negociação de um ativo. Carregar o leitor. Índice de Força Relativa - RSI O Índice de Força Relativa é calculado utilizando a seguinte fórmula: RSI 100 - 100 / (1 RS) Onde RS Ganho médio de períodos de subida durante o período de tempo especificado / Perda média de períodos de baixa durante o período de tempo especificado / O RSI fornece uma avaliação relativa da força de um desempenho de preços de segurança recente, tornando-se um indicador de momentum. Os valores de RSI variam de 0 a 100. O período de tempo padrão para comparar períodos ascendentes com períodos de baixa é de 14, como em 14 dias de negociação. Interpretação tradicional e uso do RSI é que RSI valores de 70 ou acima indicam que uma segurança está se tornando overbought ou sobrevalorizado e, portanto, pode ser preparado para uma tendência reversão ou correctiva pullback no preço. No outro lado dos valores RSI, uma leitura RSI de 30 ou abaixo é normalmente interpretada como indicando uma condição de sobrevenda ou subvalorizada que pode sinalizar uma mudança de tendência ou reversão de preço corretiva para o lado positivo. Dicas sobre como usar o indicador RSI Movimentos súbitos de grandes preços podem criar falsos sinais de compra ou venda no RSI. É, portanto, melhor utilizado com refinamentos para a sua aplicação ou em conjunto com outros, confirmando indicadores técnicos. Alguns comerciantes, em uma tentativa de evitar sinais falsos do RSI, usam valores RSI mais extremos como sinais de compra ou venda, como leituras RSI acima de 80 para indicar condições de sobrecompra e leituras RSI abaixo de 20 para indicar condições de sobrevenda. O RSI é freqüentemente usado em conjunto com linhas de tendência, já que o suporte de linha de tendência ou resistência muitas vezes coincide com os níveis de suporte ou resistência na leitura RSI. Observar a divergência entre o preço eo indicador RSI é outro meio de refinar sua aplicação. Divergência ocorre quando uma segurança faz um novo alto ou baixo no preço, mas o RSI não faz um correspondente novo alto ou baixo valor. Divergência bearish, quando o preço faz um novo alto, mas o RSI não é tomado como um sinal de venda. A divergência bullish que é interpretada como um sinal da compra ocorre quando o preço faz uma baixa nova, mas o valor de RSI não. Um exemplo de divergência de baixa pode se desdobrar da seguinte forma: Uma segurança aumenta de preço para 48 eo RSI faz uma alta leitura de 65. Depois de retraçar ligeiramente para baixo, a segurança faz subsequentemente um novo máximo de 50, mas o RSI sobe para 60. O RSI divergiu grosseiramente do movimento do preço.